선물 거래 수익률 및 청산가 계산기
예상 수익률 (ROE)
+0.00%
+0.00
예상 강제 청산가
0
필요 초기 증거금
0
레버리지 위험도
안전 (Safe)
파생상품 리스크 관리 매뉴얼
선물 거래에서 지속적인 수익을 달성하기 위해서는 직관이나 감정이 아닌, 정확한 데이터 기반의 리스크 관리가 필수입니다. 본 계산기는 글로벌 거래소(Binance, Bybit 등)의 기준을 적용하여 투자 전 반드시 확인해야 할 필수 수치를 직관적으로 제공합니다.
증거금 및 수익률(PnL) 산출 방식
선물 거래는 레버리지를 통해 적은 자본으로 큰 규모의 포지션을 운영합니다. 시스템에 적용된 수학적 근거는 다음과 같습니다.
- 초기 증거금(Margin) = (진입 가격 × 수량) / 레버리지
- 롱(Long) PnL = (종료 가격 – 진입 가격) × 수량
- 숏(Short) PnL = (진입 가격 – 종료 가격) × 수량
- ROE (%) = (PnL / 초기 증거금) × 100
높은 배율의 레버리지를 사용할수록 필요 증거금은 줄어들어 예상 수익률(ROE)은 극대화되지만, 반대로 시장 가격이 미세하게 역행해도 원금 전액을 잃을 수 있는 구조입니다.
강제 청산가(Liquidation)와 변동성 리스크
포지션의 미실현 손실이 거래소가 정한 유지 증거금(Maintenance Margin) 수준에 도달하면 포지션이 강제로 종료됩니다. 레버리지에 따른 시장 변동 허용치는 다음과 같습니다.
- 5x 레버리지: 약 20% 가격 역행 시 청산 (상대적 안전, 스윙 적합)
- 10x 레버리지: 약 10% 가격 역행 시 청산 (표준, 데이 트레이딩)
- 50x 레버리지: 약 2% 가격 역행 시 청산 (초고위험, 스캘핑 전용)
- 100x 레버리지: 약 1% 가격 역행 시 청산 (도박성 매매, 권장하지 않음)
* 참고: 실제 체결되는 청산가는 종목별 유지 증거금률, 거래소의 마크 프라이스(Mark Price) 알고리즘, 그리고 8시간마다 발생하는 펀딩비(Funding Fee) 누적에 따라 위 계산 결과보다 더 좁게 발생할 수 있습니다.
매매 전 필수 점검 사항
제네시스 블록은 철저한 리스크 제어(Risk Control)를 지향합니다. 전체 시드를 담보로 잡는 교차(Cross) 마진보다는, 격리(Isolated) 마진을 활용하여 포지션별 손실액을 한정 짓는 전략을 권장합니다. 매 포지션 진입 전 반드시 위 계산기로 손익비와 청산 안전거리를 확인하시기 바랍니다.