1배 숏 펀딩비 매매 (아비트라지) 수익률 계산기
USDT
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개월
이 전략의 펀딩비 추산 연이율 (APR)
+0.00%
은행 예적금의 약 0배 효율입니다.
하루 예상 패시브 인컴
+0.00 USDT
기간 내 총 이자 수익
+0.00 USDT
전략 기반 포지션 사이즈
0 USDT
총 자본금 대비 자금 효율
100%
어떤 장에서도 돈을 잃지 않는 델타 뉴트럴(Delta Neutral) 전략
1배 숏 펀딩비 매매는 시장의 상승과 하락에 관계없이 ‘포지션의 가격 변동(가치)은 0으로 고정시킨 채, 8시간마다 들어오는 펀딩비 이자만 수확’하는 전형적인 기관 투자자들의 차익거래(Arbitrage) 방식입니다.
COIN-M 방식 (자금 효율 100%)
현물을 사서 COIN-M(코인 마진) 선물 지갑으로 보낸 뒤, 가진 수량만큼 딱 1배 숏을 치는 방식입니다.
- 코인 가격이 오르면: 숏 포지션에서 손실이 나지만, 내가 가진 현물 코인의 달러 가치가 상승하여 완벽히 상쇄(상계)됩니다.
- 코인 가격이 내리면: 현물 코인의 달러 가치는 떨어지지만, 숏 포지션에서 정확히 그만큼 수익이 발생하여 원금(USD 가치)이 완벽히 방어됩니다.
- 결과적으로 원금은 1원도 깎이지 않으면서 매일 3번의 펀딩비가 현물 코인으로 차곡차곡 쌓입니다.
USDT-M 50:50 방식 (자금 효율 50%)
내 시드의 절반은 업비트/바이낸스에서 ‘현물 매수’를 하고, 나머지 절반은 USDT 선물 지갑에 두어 ‘1배 숏’을 치는 방식입니다.
이 방식은 계산하기 직관적이라는 장점이 있으나, 전체 시드 중 절반(50%)만 숏 포지션으로 잡히므로 펀딩비를 받는 효율이 절반으로 반토막 납니다. 또한 가격이 급등할 경우 USDT 선물 지갑의 증거금이 말라 청산(Liquidation) 당할 위험이 있으므로 수시로 현물 지갑과 자금을 리밸런싱해야 하는 단점이 있습니다.
주의해야 할 리스크 (핵심)
이론상 완벽해 보이는 이 전략에도 치명적인 맹점이 존재합니다. 무작정 시작하기 전 다음 세 가지를 반드시 체크하세요.
- 거래소 파산 리스크: FTX 사태처럼 돈을 맡겨둔 거래소 자체가 파산하면 펀딩비고 원금이고 모두 사라집니다. 반드시 세계 1, 2위의 메이저 거래소에서만 진행해야 합니다.
- 마이너스 펀딩비: 펀딩비는 시장 상황에 따라 변동됩니다. 극한의 하락장(크립토 윈터)이 오면 숏 포지션이 롱에게 펀딩비를 뱉어내야 하는 ‘음수(-)’ 상태가 지속될 수 있습니다. 이때는 전략을 해제하고 관망해야 합니다.
- 거래 수수료의 덫: 1배 숏을 진입하고 종료할 때 시장가(Taker) 수수료를 내면, 그동안 모은 펀딩비 이자가 한방에 날아갈 수 있습니다. 반드시 지정가(Maker)로 진입/청산해야 하며, 셀퍼럴(수수료 환급) 혜택을 챙겨 비용을 극단적으로 낮춰야 수익이 극대화됩니다.