트레이딩 시스템 승률 및 기댓값(EV) 계산기
승률 90% 트레이더가 파산하는 이유
코인 선물 거래와 주식 시장을 막론하고 초보자들이 가장 집착하는 것은 ‘승률(Win Rate)’입니다. 10번 중 9번을 수익 내는 매매법을 찾기 위해 수많은 보조지표를 헤매지만, 프로 트레이더들은 승률보다 수학적 기댓값(Expected Value, EV)과 손익비(Risk-Reward Ratio)에 집착합니다.
수학적 기댓값 (EV) 공식
카지노가 장기적으로 무조건 돈을 버는 이유는 게임의 룰에 ‘자신에게 유리한 기댓값(Edge)’이 설계되어 있기 때문입니다. 트레이더 역시 1회 매매당 기댓값이 0원보다 높은 ‘+’ 상태여야만 계좌가 우상향합니다.
- 기댓값(EV) = (승률 × 평균 익절액) – (패률 × 평균 손절액)
- 만약 1번 익절 시 100만 원을 벌고, 1번 손절 시 500만 원을 잃는다면? (손익비 1:0.2)
- 승률이 무려 80%라고 해도, 기댓값 = (80% × 100) – (20% × 500) = -20만 원입니다. 이 트레이더는 매매를 할 때마다 평균적으로 20만 원씩 잃는 게임을 하고 있으며, 결국 파산(Ruin)하게 됩니다.
손익비 (RRR) 중심의 셋업
전설적인 추세 추종(Trend Following) 트레이더들의 승률은 놀랍게도 30~40% 대에 불과합니다. 10번 중 6번 이상을 틀리지만 세계 최고의 부자가 된 비결은 바로 손익비에 있습니다.
익절 시에는 손절 금액의 최소 2배 이상을 버는 손익비 1:2 시스템을 구축하면, 승률이 34%만 되어도 계좌가 깎이지 않습니다. 본 계산기에 손절 금액을 100으로 두고, 익절 금액을 250으로 둔 뒤 승률 슬라이더를 30%대로 내려보세요. 낮은 승률에도 기댓값이 양수(+)로 돌아서는 마법을 확인할 수 있습니다.
제네시스 블록의 엣지(Edge) 진단법
단기간에 몇 번 큰돈을 벌었다고 해서 그것이 당신의 실력(Edge)은 아닙니다. 최소 100번 이상의 매매 일지(Trading Log)를 작성하여 당신의 진짜 평균 승률과 평균 손익비를 위 계산기에 입력해 보세요. 만약 기댓값이 마이너스(-)로 나온다면 당장 매매를 멈추고 타점과 익절/손절 기준을 전면 재수정해야 합니다.